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南京师范大学梁志彬教授应邀开展学术讲座
十博体育官网:管理员 创建于:2019-10-08 点击数:

9月29日下午,第234期金融与统计论坛在红楼226会议室举行,本次论坛的主题是:Some optimization problems for the risk models with investment and reinsurance,主讲人是南京师范大学的梁志彬教授。此次论坛由十博体育官网副院长陈迪红教授主持,十博体育官网保险系主任张宁,风险管理与保险精算研究所所长张琳等领导和老师,以及本院博士生、研究生踊跃参与此次论坛。

讲座开始前,陈迪红副院长对梁志彬教授进行了隆重地先容,并对梁教授的莅临表示热烈欢迎,同时希翼在场的同学们可以积极踊跃地与梁教授进行学术交流,包括探讨如何撰写优质学术论文等问题。

    梁教授此次主要分享了她在随机最优风险控制领域的理论研究成果,并鼓励大家随时提问,积极地交流。

首先,她先容了风险最优控制的一系列数学模型:经典风险模型、再保险风险模型以及许多的投资风险模型,比如股票价格模型,带漂移的布朗运动模型等等。这些模型同时考虑了风险与损益,如事故发生时,事故会使股票市场波动,同时使理赔增加。如九寨沟地震,会影响旅游企业的股票价格,同时会使理赔增加。其次,讲解了风险与收益权衡的五大目标:希望收益最大、方差最小化、波动小即风险、中端效用最大化、drawdown概率最小、绝对破产概率。然后展示了主要结论:随机最优风险控制主要讨论双目标问题,即有效前沿和有效策略。如Risk model without dependence structure中的借款限制Borrowing level;如果高于这个水平且低于Saving level水平,那么就可以把资产拿去做风险投资;如果高于Saving level水平,就可以储蓄一部分。最后对未来研究方向进行了展望:梁教授表示对 Ambiguity非常感兴趣,未来会继续研究这个方面。

讲座讨论环节,陈迪红副院长与梁教授深刻地探讨了drawdown的含义。此外,张宁主任表示保险系同学经管类出身居多,需要加强数理基础。张琳教授同样也表示数学基础非常重要,十博体育官网最新网站精算本科的培养计划中也新添《随机控制》等课程,希翼培养出一批热爱理论研究的人才。梁教授谈到她在美国密西根州立大学访学经历,她认为密大把理论成果与实证分析相结合这一点非常值得学习,希翼在未来可以将她的理论应用于实际。大家一致希翼理论研究与实证分析可以协同并进,更好地促进保险精算地发展。

    此次论坛在思想碰撞与热烈讨论中圆满结束,感谢梁志彬教授为我院师生提供了一次重要的学习交流机会。

主讲人概况:

梁志彬,南京师范大学数学科学学院教授,博士生导师。主要研究方向风险管理与精算,数理金融与定价,随机最优风险控制。近年来以第一编辑或者通讯编辑发表和完成学术论文30余篇,其中被SCI收录19篇(包括JCR检索一区2篇),SSCI收录15篇(包括JCR检索二区7篇)。主持和完成国家自然科学基金项目2项,主持教育部项目1项,以主要参与人参与国家自然科学基金项目多项,以及国家社科基金重点项目1项。



 

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