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我院马威、梁巨方、叶敏三位老师获2018年度国家自科基金项目资助
十博体育官网:管理员 创建于:2018-08-19 点击数:

        近日,国家自然科学基金委员会正式公布了2018年国家自科基金项目立项课题名单。我院有3个项目获的立项,其中面上项目1项,青年项目2项。

       马威副教授申报的《参数和模型不确定情形下的中国货币政策规则:理论模型与计量经济检验》获批青年科学基金项目。本课题立足于宏观货币政策视角,在比较各种非线性泰勒规则模型的样本内拟合样本外预测表现的基础上,提出了新的时变参数前瞻性增广泰勒规则模型,进而利用贝叶斯模型平均方法对模型不确定情形下的利率进行预测,以期为中国货币政策操作实践提供参考依据。

       梁巨方助理教授申报的《Hawkes跳跃-扩散模型的统计推断方法及其资产定价应用研究》获面上项目资助。项目拟完成三方面的工作,首先,项目将提出仿射型Hawkes跳跃-扩散模型的极大似然估计方法,对比已有方法,该方法可实现在参数估计时同步完成随机波动率、跳跃强度等状态变量的估计,并进行建设性的模型设定检验,诊断模型误设以选择合理的模型刻画资产价格运动;其次,利用标的资产时间序列数据估计得到的参数与状态变量,通过风险价格设定转换到风险中性测度,将模型用于时间序列数据和衍生品价格的联合校准,保证期权隐含的过程与标的资产的时间序列特征一致的条件下定价衍生品;最后,分别从标的资产价格时间序列估计的跳跃强度序列和从期权价格逐日校准得到的隐含的跳跃强度,基于两个强度的差建立新的奈特不确定性厌恶指数,并讨论奈特不确定性厌恶是否在金融市场被定价。

       叶敏助理教授申报的《多维异质性视角下机构投资者企业治理效应与企业汇率风险管理研究》获批青年科学基金项目。本课题试图从企业汇率风险管理的角度对机构投资者的企业治理效应进行探索。具体地,从多维异质性视角,关注不同类型机构投资者在不同环境条件下对不同特征企业的汇率风险对冲行为和风险管理效果方面可能发挥的不同作用。同时,对其发挥作用的途径和机制进行进一步探索,通过分析机构投资者对管理者风险管理决策的影响,进而识别机构投资者参与企业风险管理的动机和所扮演的企业治理角色。

       据悉,我校今年集中受理获批共计213项,直接经费11212.5万元。我院3个项目,直接经费81万元。

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